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Title: Portafolio de consumo: problema de Merton
Other Titles: Consumption portfolio: Merton problem
Authors: Cepeda, Edaurdo
Keywords: Control estocástico optimal
procesos estocásticos
movimiento browniano
problema de Merton
Optimal stochastic control
stochastic processes
Brownian motion
Merton problem
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Citation: E. Cepeda, (2011), “Portafolio de consumo: problema de Merton”, Revista Analítika, Volumen 2, ISNN 13906208, pp. 33-47
Abstract: En este documento exponemos la estructura de base de un problema clásico de control optimal ilustrado a través de un ejemplo de matemáticas financieras. La modelación es realizada mediante la utilización de procesos estocásticos en tiempo continuo y la herramienta utilizada es el cálculo estocástico desarrollado por Itô en los años 60 del siglo pasado. El objetivo de este artículo es mostrar la aplicación de la teoría de Itô en la elección de la mejor inversión para optimizar el consumo de un agente.
URI: http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/631
ISSN: 13906208
Appears in Collections:Teoría estocástica y análisis de series temporales

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